EGARCH

  • 网络变异数模型;异方差模型;日历效应综合模型

EGARCHEGARCH

EGARCH

变异数模型

由於指数异质变异数模型(EGARCH)考虑了资讯不对称的效果,所以本篇论文将使用指数异质变异数模型(EGARCH)作为条件变 …

异方差模型

...ymmetric GARCH)、指数广义自回归条件异方差模型EGARCH)、矩广义自回归条件异方差模型(GARCH in Mean)等 …

日历效应综合模型

4、通过日历效应综合模型EGARCH)回归发现,日历效应可以解释我国股市受益的1%;黄金周效应是独立于其它日历效应 …

指数模型

...GARCH)[5];Nelson(1991)提出的指数模型(EGARCH),进一步改进了门限模型[6]。

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